De Sortino ratio is een minder vaak gebruikte variant op de Sharpe Ratio, waarbij alleen de negatieve afwijkingen van het gemiddelde in de berekeningen van de standaardafwijking worden betrokken.
Gevonden op
https://kennisbank-beleggen-nieuws.blogspot.nl/2016/02/beurs-sortino-ratio.
De Sortino ratio is een minder vaak gebruikte variant op de Sharpe Ratio, waarbij alleen de negatieve afwijkingen van het gemiddelde in de berekeningen van de standaardafwijking worden betrokken.
Gevonden op
https://kennisbank-beleggen-nieuws.blogspot.nl/2016/02/beurs-sortino-ratio.
De Sortino-ratio is een complex, maar nuttig criterium. Deze ratio gaat bij neerwaardse koersbewegingen na in welke mate risico werd omgezet in rendement. Hoe hoger de Sortino-ratio, hoe beter. Een fonds met een hoge Sortino-ratio kent, ondanks het risico, weinig neerwaartse bokkensprongen.
Gevonden op
https://www.encyclo.nl/lokaal/11024
De Sortino-ratio is een complex, maar nuttig criterium. Deze ratio gaat bij neerwaardse koersbewegingen na in welke mate risico werd omgezet in rendement. Hoe hoger de Sortino-ratio, hoe beter. Een fonds met een hoge Sortino-ratio kent, ondanks het risico, weinig neerwaartse bokkensprongen.
Gevonden op
https://www.encyclo.nl/lokaal/11024
Geen exacte overeenkomst gevonden.
